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Reflexiones
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Vencer al Azar
Reglas de las Tortugas de Richard Dennis III
El sistema para entrar al mercado de las tortugas
Basicamente
las tortugas empleaban dos métodos para entrar al mercado, los cuales
se basaban en un sistema de rotura del canal de Donchian, el cual para
sorpresa de muchos es bastante simple en realidad. Para la mayoría de
los inversores, la parte más importante de todo sistema de trading es el
sistema de entrada ya que tienden a olvidar que una vez que tienen una
posición abierta en el mercado, tienen que darle seguimiento y buscar un
buen punto de salida para maximizar ganancias o acortar pérdidas. Es
por esto último que los traders expertos consideran a la entrada solo un
aspecto más de la operativa.
Siguiendo
con el sistema de las tortugas, Richard Dennis les enseñó a estas dos
sistemas distintos que se basaban en el mismo principio los cuales
denominaremos a partur de ahora Metodología 1 y Metodología 2 para
diferenciarlos. Dennis les dio completa libertad a la hora de asignar
capital al sistema que eligiesen. Algunas tortugas escogieron la
Metodología 1, otros la Metodologia 2 y los restantes usaron ambos,
asignando a cada uno el 50% del capital o porcentajes distintos. Los
principios en que se basaban ambas metodologías eran los siguientes:
- Metodología 1: Es un sistema a corto plazo el cual se basa en una rotura de 20 días del canal.
- Metodología 2: Es un sistema a largo plazo el cual se basa en una rotura de 55 días del canal.
¿Qué son las roturas?
Puede
definirse una rotura como la superación que hace el precio de un activo
de un mínimo o de un máximo de un periodo de tiempo en particular. De
esta forma, una rotura de 30 días se refiere a la superación del mínimo o
del máximo de los pasados 30 días o de un periodo de 30 días en
particular.
En
el caso de las tortugas, estas operaban con la rotura cuando esta
ocurría durante el día (en el transcurso de la sesión del mercado) y
nunca esperaban a que llegara el cierre o la apertura de la siguente
sesión. En caso de que hubiesen gaps de apertura, las tortugas abrían
posiciones en caso de que el mercado abriera por arriba del nivel de la
rotura.
Metodología 1
Esta
metodología consistía en la apertura de posiciones cuando el precio
superaba unicamente por un tick ya fuera el máximo o el mínimo de los
pasados 20 días. En caso de que el precio superara el máximo de los
últimos 20 días, las tortugas abrían una posición long de una Unidad
en el activo correspondiente. Si por el contrario el precio caía un
tick por abajo del mínimo de los pasados 20 días, las tortugas abrían
una posición short de una Unidad en el activo correspondiente.
En
las ocasiones en que se producía una señal de entrada con la
metodología 1, esta era totalmente ignorada si la rotura anterior había
producido una operación ganadora para la tortuga. Además, de acuerdo a
las reglas del sistema, la rotura se consideraba falsa en aquellos casos
en que el precio después de ocurrido el rompimiento, se movía 2N
en contra de la posición antes de tener una salida con beneficios de 10
días. Para las tortugas, la dirección de un rompimiento no tenía
relevancia, ya que si se producía una rotura falsa al alza o a la baja,
la siguiente rotura que se produjese sería tomada como válida sin
importar la dirección en que ocurriera.
Cuando
ocurría que en un momento determinado, las tortugas no tenían
posiciones en el mercado, existía un nivel de precios el cual servía
para activar una señal de venta (posiciones short) y un nivel de precios
por arriba del cual se activaba una señal de compra (posiciones long).
En caso de que el último rompimiento fuera falso, la siguiente entrada
estaría más cerca del precio actual en comparación a como hubiera estado
si hubiera producido ganancias, ya que la entrada estaría más alejada,
especificamente en el rompimiento de 55 días.
Metodología 2
Con
este sistema se entraba al mercado cuando el precio superaba por un
tick el mínimo o el máximo de los pasados 55 días. Si el precio del
activo rompía el máximo de los pasados 55 días, las tortugas abrían una
posición long de una Unidad en el activo correspondiente. Si el precio caía y rompía el mínimo de los pasados 55 días por un tick, las tortugas vendía una Unidad
para abrir una posición short en el activo correspondiente. Todas las
roturas que se producían con la Metodología 2 se tomaban como señales de
entrada al mercado sin importar que la operación anteriore produjera
ganancias o no.
Aumentando el tamaño de las posiciones
Al comienzo de sus operaciones al inicio de las roturas, las tortugas operaban con una sola Unidad a la cual dependiendo del exito de la operación, le iban añadiendo en intervarlos de 1/2N a partir de la entrada inicial. De esta manera el intervalo 1/2N se basada en el precio de entrada (compra o venta) de la orden anterior. Entonces, si el precio se desplazaba más de 1/2N, la nueva orden sería 1N por arriba del rompimiento, con lo cual se tomaba en cuenta el movimiento de 1/2N junto con el intervalo normal 1/2N.
Este
aumento en el tamaño de las posiciones continuaba hasta que se llegaba a
la máxima cantidad de Unidades permitidas. Si el precio se movía con
rapidez Dennis permitía añadir hasta un máximo de 4 unidades en un solo
día. Para entender mejor como añadían Unidades las tortugas podemos
analizar el siguiente ejemplo:
Activo: Petróleo.
N = 1.50.
Rotura de 55 días = 83.50.
N = 1.50.
Rotura de 55 días = 83.50.
Unidad 1: 83.500.
Unidad 2: 83.500 +1/2*1.50 = 84.250.
Unidad 3: 84.250 + 1/2*1.50 = 85.000.
Unidad 4: 85.000 + 1/2*1.50 = 85.750.
Unidad 2: 83.500 +1/2*1.50 = 84.250.
Unidad 3: 84.250 + 1/2*1.50 = 85.000.
Unidad 4: 85.000 + 1/2*1.50 = 85.750.
Consistencia de las tortugas al abrir posiciones
Dennis
les exigió a las tortugas ser consistentes a la hora de abrir
posiciones de acuerdo a sus metodologías de entrada al mercado, ya que
la mayor parte de las ganancias de un año provendrían de unicamente 2-3
operaciones que obtuvieran grandes beneficios. Por esto, en caso de que
se perdiera una señal por cualquier motivo, los resultados de ese año
para el operador se verían muy afectados.
Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús. Filipenses 4:7-8
50% del capital invertido ? me parece que no leiste bien el libro THE COMPLETE TURTLE TRADER, era solo el 1 o 2% del capital
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