Reflexiones

El Pescador y el Magnate: Un Cuento sobre la Verdadera Riqueza

06 Jul 20240

En un tranquilo pueblo costero de la República Dominicana, la vida transcurría con la calma que solo el mar Caribe podía ofrecer. Las casas de colores brillant...

Los beneficios de mi fracaso

04 Oct 202315

"El fracaso ha sido la oportunidad más hermosa que la vida me ha regalado.Cuando las cosas salían como yo deseaba, era muy complicado distinguir mis errores...

No estás deprimido, estás distraído.

04 Oct 202317

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Comienza con lo que tienes, no con lo que te hace falta.

06 Sep 20230

"Tú ya tienes todo lo que necesitas para comenzar a crear tu futuro. Sin embargo, a veces te encuentras diciendo: 'si tan solo tuviera esto… si al menos esto f...

El indigente, viejo Juan. "Los caminos difíciles a menudo conducen a hermosos destinos".

06 Sep 20230

Una mañana, una mujer bien vestida se paró frente a un desamparado, quien lentamente levantó la vista y miró fijamente a la mujer que parecía acostumbrada a ...

Por buscar lo que no tenemos, no disfrutamos lo que ya poseemos.

06 Sep 20233

"Un gran inversionista estaba en el muelle de un pequeño pueblo costero de la República Dominicana, mientras observaba llegar una diminuta embarcación con un ...

Cristianismo

Un Llamado a la Reflexión: Preparándose para la Eternidad. No esperes que la funeraria te lleve a la iglesia

04 Jul 20240

 En nuestra vida diaria, estamos sumergidos en una vorágine de actividades y responsabilidades que a veces nos absorben por completo. En medio de este tra...

"Fue a pura candela que Dios acabó con esos pájaros en Sodoma y Gomorra."

07 Jun 20240

En los anales de la historia antigua y las narrativas bíblicas, la destrucción de Sodoma y Gomorra se destaca como un evento de proporciones épicas. A menudo, ...

Bodas Celestiales: El Banquete del Amor Eterno.

04 Jun 20240

 Imagina una ciudad celestial, envuelta en una luz resplandeciente que emana de cada rincón, cada calle y cada edificio. Sus calles están pavimentadas con...

Lo más grandes y terroríficos se avecina a la tierra

07 Sep 20230

"Grandes catástrofes naturales llegarán a la tierra; la gente correrá de un lado a otro y no escaparán. Si el mundo estuviera interesado en hacer lo correcto, ...

Padre de huérfanos, La vida de George Müller

26 Jun 20230

Abigail era la hija más pequeña de una pareja de padres que temían a Dios. Su primera oracióninfantil fue dicha en las rodillas de George Müller, el gran hombr...

Economia

Forex

Lecciones de un Trader: Cómo Analizar y Afrontar el Mercado

05 Jul 20240

 Introducción.El Teorema de Bayes en el Contexto de los Mercados Financieros.En el bullicioso mundo de los mercados financieros, donde cada movimiento pue...

Londres: Posible Manipulación en Forex, algunos de los casinos están torcidos

05 Sep 20230

Salmos 62:10 No confiéis en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza; si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. El Financial ...

¿Cuánto dinero se mueve a diario en el mercado de forex?

21 Aug 20230

Hasta mi última actualización de conocimiento en Agosto de 2023, el mercado de divisas (forex) es el mercado financiero más grande y líquido del mundo. El volu...

Los 15 brokers con spreads más bajos del mercado

17 Apr 20230

¿Quieres saber cuáles son los brokers con menor spread del mercado?¿Quién no?Primero vamos a introducir un poco los conceptos importantes a tener en cuenta a l...

Situación de mercado. ¡Qué pocas cosas han cambiado en las bolsas en los últimos 100 años!

18 Sep 20220

El artículo de hoy lo vamos a dedicar a  recordar algunas citas de Jesse Livermore, el legendario especulador, en su libro: «Recuerdos de un operador de...

¿Es La Bolsa De Valores Un Casino? Si, pero no como muchos suelen penzar

13 Mar 20221

Para aquéllos que comienzan a dar sus primeros pasos en las finanzas, los mercados aparecen como un mundo que les es ajeno, con reglas propias y arbitrarias. ...

Las siete monedas y los siete pares de divisas más comerciados en FOREX

03 Jul 20210

Las diferentes monedas dentro del mercado de divisas o forex se comercian por “lotes”. Cada lote equivale a un monto de $1,000. Y por efecto del apalancamien...

Rob Booker, el trader de los 100 pips semanales

30 Jun 20216

Para saber con que tipo de trader estamos tratando solo tengo que decir que logró pasar de una cuenta de tan solo $2.500 a más de $1.000.000, todo esto en m...

Juan Carela

El experimento de Ralph Vince gestión monetaria y trading


Para comprender que para llegar a ser un trader consistente, no se requiere ser un premio nobel en economía ó un genio en matemáticas, recordemos el experimento realizado por Ralph Vince.

Ralph Vince selecciono a 40 participantes todos ellos con doctorados universitarios, que no supieran nada sobre gestión monetaria y trading, con los cuales realizo un experimento, este consistía en entregarles un videojuego en el que se aplicaría un sistema de trading con un índice de acierto del 60%, y un capital de $ 10,000 dólares.

Los participantes tendrían oportunidad de 100 operaciones, siendo estas 60 positivas y 40 negativas, sin que supieran donde estaba cada una de ellas, perdiendo ó ganando lo apostado en cada operación, exactamente igual que en el mercado real, de tal forma que se generaría una situación real del mercado como si tuvieran un sistema con una esperanza matemática positiva.

A primera vista todos deberían ganar dinero finalmente, después de esas 100 operaciones el índice de acierto del 60% se vería reflejado ya que el juego se trataba de una simulación en el que después de las 100 operaciones todos deberían haber ganado en 60 de ellas, obviamente sin que los participantes supieran el orden.

El resultado fue sorprendente, solo dos de los 40 participantes ganaron dinero, es decir, el 95% de los participantes lo perdieron, aclarando nuevamente de que se trataba de personas con estudios universitarios con grandes conocimientos de economía y matemáticas.

¿La pregunta es cómo pudo ser posible si después de las 100 apuestas deberían haber ganado todos  en  60 de ellas?

La respuesta es que los  participantes arriesgaron más dinero del debido en cada operación en la mayoría de los casos, después de una racha de operaciones perdedoras, los participantes aumentaron la cantidad arriesgada con la falsa idea de que la próxima era la ganadora.

Su pensamiento fue que si el sistema tenía esperanza matemática positiva, la siguiente debería ser ganadora ¿no? y posiblemente duplicaron ó triplicaron la apuesta, es la ventaja que tenemos al saber algo de la falacia del jugador.

Este experimento nos demuestra que la falta de gestión de riesgo puede  arruinar cualquier sistema ó metodología de inversión, da igual la experiencia que podamos tener, da igual el nivel de conocimientos al final, es la psicología y la gestión de riesgo la que se impone finalmente.

Un concepto aceptado en la industria del trading es no perder más de un determinado porcentaje de nuestra cuenta por operación, en referencia a este concepto cada uno tiene una apreciación diferente en cuanto debe ser, el conocido escritor en temas de trading Jack Schwager habla de un 1% de pérdida máxima por trade, otros de un 2 % ó 3%, pero los traders del sistema bancario que operan grandes sumas de dinero, tienen como máximo 1 % como riesgo de pérdida.

Supongamos que comienza el juego apostando $ 1,000 dólares, si sufrimos tres pérdidas seguidas ya habremos perdido el 30% de nuestro Equity y entonces pensamos, acabo de sufrir tres pérdidas seguidas, así que lo más probable es que la siguiente operación sea ganadora, así que en esta voy a apostar más, esto es falso ya que las probabilidades de que la siguiente operación sea ganadora son las mismas que las del resto de operaciones, el 60%.

Con unas cuantas series de operaciones como estas nos pondremos rápidamente en negativo, con la consecuencia de lo difícil es remontar cuando hemos sufrido una gran pérdida debido al apalancamiento asimétrico.

El 95% de los participantes perdió dinero por exponer sus cuentas a un excesivo riesgo, esto es lo que sucede también en el mercado real, el 90-95% de los operadores pierde dinero por no conocer los aspectos psicológicos del trading, por no emplear estrategias de gestión monetaria y por no entender que se trata de un juego de probabilidades.

Debemos saber gestionar las pérdidas, el buen trader es aquél que cuando pierde una operación controla su pérdida y la convierte en pequeña, la clave está en saber gestionar profesionalmente las pérdidas, no de eliminarlas (porque siempre estarán presentes).

El buen trader no solo gestiona la pérdida y la convierte en pequeña, sino que aprende de ella para no volver a cometer el mismo error en el futuro, debemos tener presente que nuestro plan de trading será tan fuerte como su pieza más débil, en este caso nuestra gestión monetaria.

Cristo Viene Ya

««Los pensamientos de una persona en los cielos, hablan más fuerte que sus obras en la tierra». Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona que ora tiene que tener la absoluta convicción de que Dios escucha sus plegarias y de que el Eterno puede hacer todo lo que desee cada vez que lo desee. .

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